Волынский выехал из Испагани 1 сентября 1717 года, заключив перед отъездом договор, по которому русские купцы получили право свободной торговли по всей Персии, право покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. Посланник зимовал в Шемахе и здесь имел досуг еще лучше изучить состояние Персидского государства и характер его народонаселения. Сознание своей слабости наводило сильный страх перед могущественною Россиею, ждали неминуемой войны и верили всяким слухам о сосредоточении русских войск на границах. В начале 1718 года в Шемахе с ужасом рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 10 бояр с 80000 регулярного войска, что при Тереке зимует несколько сот кораблей. Шемахинский хан пользовался этими слухами, чтоб не выходить с войском на помощь шаху, и когда Волынский замечал, что хан может поплатиться за это, то ему отвечали: "Хану ничего не будет, у нас никому наказанья нет, и потому всякий делает, что хочет: когда нет страха, чего бояться?" ВШемаху приехал к Волынскому грузинец Форседан-бек, с которым посланник видался и в Испагани. Этот Форседан-бек служил у грузинского князя Вахтанга Леоновича, который по принятии магометанства сделан был главным начальником персидских войск. Вахтанг прислал Форседан-бека с просьбою к Волынскому, чтоб тот благодарил царя за милости, оказанные в России его родственникам, и просил, чтоб православная церковь не предала его, Вахтанга, проклятию за отступничество: он отвергся Христа не для славы мира сего, не для богатства тленного, но только для того, чтоб освободить семейство свое из заключения, и хотя он принял мерзкий закон магометанский, но в сердце останется всегда христианином и надеется опять обратиться в христианство с помощию царского величества. "Пора, – говорил Форседан, – государственные дела делать, пиши через меня к Вахтангу, как ему поступать с персиянами, а если ты пробудешь здесь, в Шемахе, до осени, то Вахтанг к этому времени совсем управится". Форседан говорил так, как будто Волынский прислан воевать с персиянами. Посланник заметил ему: "Я прислан не для войны, а для мира; я был бы совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея при себе один свой двор". "В Персии не так думают, – отвечал Форседан, – говорят, что ты и город здесь, в Шемахе, себе строишь". В это время в Шемахе узнали, что отправленный Волынским в Россию для доставления государю слона дворянин Лопухин едва спасся от напавших на него лёзгинцев, и Форседан говорил по этому случаю Волынскому: "Конечно, царское величество не оставит отомстить горским владетелям за такую пакость; надобно покончить с этими бездельниками, пора христианам побеждать басурман и искоренить их". Форседан говорил, что шах своим войскам денег не платит, отчего они служить не будут, а узбекскому хану послал в подарок 20000 рублей на русские деньги за то, что узбеки или хивинцы убили князя Александра Бековича-Черкасского. Волынский взял письмо от Вахтанга для доставления тетке его, царице имеретийской, жившей в России, но сам остерегался войти в письменные сношения с главнокомандующим персидскою армиею.
Как видно, были люди. выставлявшие на вид неуспешность действия Волынского в Персии; по возвращении в Россию в начале 1719 года Артемий Петрович счел нужным написать, известное уже нам письмо к Макарову с просьбою донести государю и государыне о его разорении, десперации, одинокости и пустоте, злой ненависти и брани к нему от многих. Брань многих не имела, однако, следствий, и в том же году Волынский был сделан астраханским губернатором. 22 марта 1720 года новому губернатору Петр дал наказ в следующих пунктах: 1) чтоб принца грузинского искать, склонить, так чтоб он в потребное время был надежен нам, и для сей посылки взять из грузинцев дому Арчилова. 2) Архиерея для всяких там случаев, чтоб посвятить донского архимандрита. 3) Офицера выбрать, чтоб, или туды, или назад едучи сухим путем от Шемахи, верно осмотрел путь, удобен ли. Также живучи в Шемахе, будто для торговых дел (как положено с персы), всего присматривать. 4) Чтоб неудобный путь из Терека до Учи сыскать, как миновать, и буде нельзя землею, чтоб морем, для чего там надобно при море сделать крепость и помалу строить магазейны, амбары и прочее, дабы в удобном случае за тем не было остановки. 5) Суды наскоро делать, прямые, морские, и прочее все, что надлежит к тому, помалу под рукою готовить, дабы в случае ни за чем остановки не было, однакож все в великом секрете держать. В сентябре того же года отправлен был в Персию капитан Алексей Баскаков с наказом: "Ехать в Астрахань и оттуда в Персию, под каким видом будет удобнее, и поступать таким образом: 1) ехать от Терека сухим путем до Шемахи для осматривания пути: удобен ли для прохода войска водами, кормами конскими и прочим? 2) От Шемахи до Апшерона и оттуда до Гиляни смотреть того же, осведомиться также и о реке Куре. 3) О состоянии тамошнем и о прочих обстоятельствах насматриваться и наведываться и все это делать в высшем секрете".
В 1721 году Волынский ездил в Петербург; неизвестно, был ли он вызван или сам приехал, узнавши о возможности прекращения Северной войны и, следовательно, о возможности начать войну персидскую. Как видно, он возвратился из Петербурга в ожидании скорой южной войны и приезда царского в Астрахань, потому что 23 июня писал царице Екатерине: "Вашему величеству всепокорно доношу. В Астрахань я прибыл, которую вижу пусту и совсем разорену поистине так, что хотя бы и нарочно разорять, то б больше сего невозможно. Первое, крепость здешняя во многих местах развалилась и худа вся; в полках здешних, в пяти, ружья только с 2000 фузей с небольшим годных, а прочее никуда не годится; а мундиру как на драгунах, так и на солдатах, кроме одного полку, ни на одном нет, и ходят иные в балахонах, которых не давано лет более десяти, а вычтено у них на мундир с 34000 рублей, которые в Казани и пропали; а провианту нашел я только с 300 четвертей. Итак, всемилостивейшая государыня, одним словом донесть, и знаку того нет, как надлежит быть пограничным крепостям, и, на что ни смотрю, за все видимая беда мне, которой и миновать невозможно, ибо ни в три года нельзя привесть в добрый порядок; а куда о чем отсюда написано, ниоткуды никакой резолюции нет, и уже поистине, всемилостивая мать, не знаю, что и делать, понеже вижу, что все останутся в стороне, а мне одному, бедному, ответствовать будет. Не прогневайся, всемилостивейшая государыня, на меня, раба вашего, что я умедлил присылкою к вашему величеству арапа с арапкою и с арапчонкою, понеже арапка беременна, которая, чаю, по дву или по трех неделях родит, того ради боялся послать, чтоб в дороге не повредилась, а когда освободится от бремени и от болезни, немедленно со всем заводом отправим к вашему величеству".
Обезопасив себя этим письмом насчет могущих быть упреков в дурном состоянии вверенного ему города, Волынский продолжал писать Петру о необходимости действовать в Персии и на Кавказе вооруженною рукою, а не политикою. Как видно, в Петербурге внушено было Волынскому, что до окончания шведской войны трудно начать непосредственно войну персидскую, но что он может ускорить распадение Персии поднятием зависевших от нее народов кавказских; 15 августа Волынский писал царю: "Грузинский принц (Вахтанг) прислал ко мне и к сестре своей с тем, чтоб мы обще просили о нем ваше величество, дабы вы изволили учинить с ним милость для избавления общего их христианства, и показывает к тому способ: 1) чтоб ваше величество изволили к нему прямо в Грузию ввести войск своих тысяч пять или шесть и повелели засесть в его гарнизоны, объявляя, что он видит в Грузии несогласие между шляхетством; а ежели войска ваши введены будут в Грузию, то уже и поневоле принуждены будут многие его партию взять. 2) Чтоб для лучшего ему уверения изволили сделать десант в Персию тысячах в десяти или больше, чтоб отобрать у них Дербент или. Шемаху, а без того вступить в войну опасен. 3) Просил, чтоб изволили сделать крепость на реке Тереке между Кабарды и гребенских козаков и посадить русский гарнизон для свободной с Грузиею коммуникации и для его охранения. И как видится, государь, по моему слабому мнению, все его предполагаемые резоны не бессильны. Вахтанг представляет о слабом нынешнем состоянии персидском, и какая будет вам собственная из оной войны польза, и как персияне оружию вашему противиться не могут; ежели вы изволите против шаха в войну вступить, он, Вахтанг, может поставить в поле своих войск от 30 до 40000 и обещается пройти до самой Гиспагани, ибо он персиян бабами называет".
Считая резоны одного грузинского принца небессильными, Волынский не советовал сближаться с владельцами других иноверных народов Кавказа и указывал на оружие как на единственное средство держать их в страхе и подчинении русским интересам. О владельце тарковском шевкале Алдигирее Волынский писал Петру: "На него невозможно никакой надежды иметь вам, ибо весьма в стороне шаховой; вижу по всем делам его, что он плут, и потому зело опасно ему ваше намерение открывать, чтоб он прежде времени не дал о том знать двору шахову, и для того я не намерен иметь с ним конгресс, как ваше величество мне повелели. И мне мнится, здешние народы привлечь политикою к стороне вашей невозможно, ежели в руках оружия не будет, ибо хотя и являются склонны, но только для одних денег, которых (народов), по моему слабому мнению, надобно бы так содержать, чтоб без причины только их не озлоблять, а верить никому невозможно. Также кажется мне, и Дауд-бек (лезгинский владелец) ни к чему не потребен, он ответствует мне, что, конечно, желает служить вашему величеству, однакож чтоб вы изволили прислать к нему свои войска и довольное число пушек, а он отберет города у персиян, и которые ему удобны, то себе оставит (а именно Дербент и Шемаху), а прочие уступает вашему величеству, кои по той стороне Куры-реки до самой Испагани, чего в руках его никогда не будет, и тако хочет, чтоб ваш был труд, а его польза".
Прежде местность Ендери, слывшая у русских под именем Андреевой деревни, и Аксай принадлежали Таркам; но один из шевкалов тарковских поделил их между своими сыновьями, и в описываемое время в Андреевой деревне было семь владельцев, отличавшихся разбойничьим характером; народонаселение состояло из помеси разных соседних народцев, в том числе были и русские козаки, бежавшие сюда после неудачи Булавинского бунта. "Мне мнится, – писал Волынский, – весьма бы надобно учинить отмщение андреевским владельцам, отчего великая польза: 1) они не будут иметь посмеяния над нами и впредь смирнее жить будут; 2) оная причина принудит многих искать протекции вашей, и все тамошние народы будут оружия вашего трепетать и за тем страхом вернее будут. Однакож, видится, ныне к тому уже прошло время, идти туда не с кем и не с чем. Надеялся я на Аюкая-хана (калмыцкого), однако ж от него ничего нет, ибо, как вижу, худа его зело стала власть. Також многократно писал я к яицким и к донским козакам, но яицкие не пошли, а донские хотя и были, токмо иного ничего не сделали, кроме пакости оставя прямых неприятелей, андреевских владельцев, разбили улус ногайского владельца султана Махмута, зело вашему величеству потребного, которого весьма озлобили; потом пошли в Кабарду по призыву Араслан-бека и князей Александровых братьев (Александра Бековича-Черкасского), понеже у них две партии, и тако у противной разбили несколько деревень, также и скот отогнали, чем больше привели их между собою в ссору, и, в том их оставя, а себя не богатя, возвратились на Дон". Волынский по обыкновению своему не пропускал случая писать и к царице Екатерине, все выставляя свою неутомимую деятельность, свое трудное, беспомощное положение. Так, писал он к ней от 15 августа: "Всеподданнейше прошу ваше величество показать ко мне, рабу вашему, высокую милость предстательством всемилостивейшему государю, дабы мне повелено было по возвращении моем из Терека быть в будущей зиме ко двору вашего величества, а поистине к тому не так влечет меня собственная нужда, как дела ваши того требуют, ибо надобно везде самому быть, а без того, вижу, ничто не делается; если же впредь ко взысканию, то, чаю, одному мне оставаться будет. Ношу честь паче меры и достоинства моего, однакож клянусь богом, что со слезами здесь бедную жизнь мою продолжаю, так что иногда животу моему не рад, понеже, что ни есть здесь, все разорено и опущено, а исправить невозможно, ибо в руках ничего нет, к тому ж наслал на меня бог таких диких соседей, которых дела и поступки не человеческие, но самые зверские, и рвут у меня во все стороны; я не чаю, чтоб которая подобна губерния делами была здешнему пропастному месту, понеже, кроме губернских дел, война здесь непрестанная, а людей у меня зело мало, и те наги и не вооружены. Также в прочих губерниях определены губернаторам в помощь камериры, рентмейстеры и земские судьи, а у меня никого нет, и во всех делах принужден сам трудиться, так что истинно перо из рук моих не выходит. Еще его величество изволил показать милость, что пожаловал мне Кикина, от которого в канцелярских делах хотя уже мне некоторая помощь, а то б я мог уже и последнего ума лишиться, ибо всего отвсюды на мне на одном взыскивают, а о чем куда ни пишу, ниоткуда резолюции нет; сверх того, чужестранные дела я должен отправлять и мучить живот свой с такими дикими варварами; также здешнего порта флот, и вся коммерция, и притом рыбные и соляные дела, моего ж труда требуют; и тако ежели, ваше величество, не сотворите надо мною бедным милость, то я поистине или пропаду, или остатнего ума лишен буду; я подпишуся в том на смерть, что не токмо моему такому слабому и малолетнему уму, но, кто б какой остроты ни был, один всех дел управить не может, хотя бы как ни трудился. Однакож не знаю, как и мне больше того трудиться, понеже и так застал уже достаточным чернецом и богомольцем и такую регулу держу, что из двора никуды не выхожу, кроме канцелярии, да изредка в церковь".
В сентябре Волынский получил известие, которое, по его мнению, должно было непременно побудить царя к начатию войны. Распадение Персии началось и с севера и сопровождалось страшным уроном для русской торговли, в пользу которой Петр хлопотал и дипломатическим путем, в пользу которой единственно готов был и воевать. Мы видели, что лезгинский владелец Дауд-бек хотел подняться на шаха с помощью России. Но так как Волынский не подал ему никакой надежды на эту помощь, то он решился не упускать благоприятного времени и начать действия в союзе с казы-кумыцким владельцем Суркаем. 21 июля Дауд-бек и Суркай явились у Шемахи, 7 августа взяли город и стали жечь и грабить знатные домы. Русские купцы оставались покойны, обнадеженные завоевателями, что их грабить не будут; но вечером 4000 вооруженных лезгин и кумыков напали на русские лавки в гостином дворе, приказчиков прогнали саблями, некоторых побили, а товары все разграбили ценою на 500000 рублей; один Матвей Григорьев Евреинов потерял на 170000, вследствие чего этот богатейший в России купец вконец разорился. От Волынского пошло немедленно письмо к царю: "Мое слабое мнение доношу по намерению вашему к начинанию, законнее сего уже нельзя и быть причины: первое, что изволите вступить за свое; второе не против персиян, но против неприятелей их и своих; к тому ж и персиянам можно предлагать (ежели они бы стали протестовать), что ежели они заплатят ваши убытки, то ваше величество паки их отдать можете (т. е. завоеванное), и так можно пред всем светом показать, что вы изволите иметь истинную к тому причину. Также мнится мне, что ранее изволите начать, то лучше и труда будет меньше, а пользы больше, понеже ныне оная бестия еще вне состояния и силы; паче всего опасаюсь и чаю, что они, конечно, будут искать протекции турецкой, что им и сделать, по моему мнению, прямой резон есть; что если учинят, тогда вашему величеству уже будет трудно не токмо чужого искать, но и свое отбирать: того ради, государь, можно начать и на предбудущее лето, понеже не великих войск сия война требует, ибо ваше величество уже изволите и сами видеть, что не люди, скоты воюют и разоряют; инфантерии больше десяти полков я бы не желал, да к тому кавалерии четыре полка, и тысячи три нарочитых козаков, с которыми войску можно идти без великого страха, только б была исправная амуниция и довольное число провианта".
Северная война прекратилась, и новому императору ничто не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспийского моря. В декабре Петр отвечал Волынскому: "Письмо твое получил, в котором пишете о деле Дауд-бека и что ныне самый случай о том, что вам приказано предуготовлять. На оное ваше мнение ответствую, что сего случая не пропустить зело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к Волге маршировать велели на квартиры, отколь весною пойдут в Астрахань. Что же пишете о принце грузинском, оного и прочих христиан, ежели кто к сему делу желателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не зачинали (по обыкновенной дерзости тех народов), а тогда поступали бы с совету". Макаров писал Волынскому: "Здесь о взятии Шемахи согласно с вашим мнением все рассуждают ибо есть присловица крестьянская: когда завладел кто лычком, принужден будет платить ремешком, а надеюсь, что все вскоре сбудется так, как вы писали; а между тем буду стараться о указе, укажет ли вам его величество быть к Москве. Шафранное коренье изволил его величество смотреть, и отдано оное садовникам в оранжерею, и указал к вам отписать, чтоб вы приложили свой труд о разводе хлопчатой бумаги".
В это время Волынского занимали дела в Кабарде, где беспрестанно ссорившиеся друг с другом князьки требовали посредничества астраханского губернатора. От 5 декабря он писал царю: "Я сюда, в козачьи верхние гребенские городки, прибыл, куда некоторые кабардинские князья еще до меня прибыли, затягивая меня к себе, чтоб противную партию им через меня искоренить или по последней мере противных князей выгнать вон, а им в Кабарде остаться одним; однако я им отказал, и что я неволею мирить не буду, и призывал противную им партию ласкою, и так сделалось, что приехал и дядя их, с кем у них ссора, а оный первенство во всей Кабарде имеет, которого с великим трудом из Кабарды я выманил, ибо он зело боялся оттого, что крымскую партию Держал; также при нем приехали мало не все лучшие уздени; и хотя я сначала им довольно выговаривал, для чего они, оставя протекцию вашего величества, приводили в Кабарду крымцев, однакож напоследок-то отпустил им и по-прежнему милостию вашего величества обнадежил и потом помирил их, однакож с присягою, чтоб им быть под протекциею вашею и притом и со взятием верных аманатов. И тако вся Кабарда ныне видится под рукою вашего величества; токмо не знаю, будет ли им из моей медиации впредь польза, понеже между ими и вовеки миру не бывать, ибо житье их самое зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за безделицу режут, и, я чаю, такого удивительного дела мало бывало или и никогда; понеже по исследовании дела не сыскался виноватый ни один и правого никого нет, а за что первая началась ссора, то уже из памяти вышло, итак, за что дерутся и режутся, истинно ни один не знает, только уж вошло у них то в обычай, что и переменить невозможно. Еще ж приводит их к тому нищета, понеже так нищи, что некоторые князья ко мне затем не едут, что не имеют платья, а в овчинных шубах ехать стыдно, а купить и негде, и не на что, понеже у них монеты никакой нет: лучшее было богатство скот, но и то все крымцы обобрали, а ныне князей кормят уздени, и всего их мерзкого житья и описать невозможно; только одно могу похвалить, что все такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо что татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двухсот".