2. Теория общего равновесия в XXв.: вклад А. Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хикса, К. Эрроу и Ж. Дебре
Теория общего равновесия в XX в. развивалась по двум направлениям.
Первое из этих направлений можно, пожалуй, отнести к микроэкономике. С этим направлением связаны такие ученые, как А. Вальд, Дж. фон Нейман, Дж. Хикс, К. Эрроу и Ж. Дебре. Самые большие вклады были осуществлены с конца 1920-х гг. до начала 1960-х гг.
Второе же направление больше похоже на макроэкономическое. Этому направлению было положено начало, когда возник всеобщий интерес к таким проблемам, как безработица и деньги. Анализ этих проблем крепко связан с методологической проблемой представителей второго направления. Для них главный вопрос, как соотносятся между собой макро– и микроподходы. К этому направлению относятся О. Ланг, Д. Патинкин, Р. Клауэр, Р. Бэрроу, Г. Гроссман. Также можно назвать Джона Мейнарда Кейнса, хотя он опровергал данный подход, но после определил проблемы для будущих исследователей в этой области.
Какими бы различными ни казались эти направления, у них существует множество одинаковых интересов и целей. Эти интересы касаются таких проблем, как ожидание, неопределенность, ограниченность информации и т. д.
В 1936 г. была опубликована самая знаменитая из серии статей А. Вальда о строгом анализе общего равновесия. Он первый, кто смог дать четкое и строгое определение конкурентного равновесия. Также Вальд был первым, кто доказал, что в системе Леона Вальраса при определенных условиях есть вектор положительных цен, при котором спрос, равный предложению, устанавливается благодаря действиям покупателей и производителей, каждый из которых максимально старается удовлетворить свои потребности.
Также Вальд исследовал проблему о единственности решения, поэтому предложил использовать недостаточно сильную аксиому выявления предпочтений для функций спроса на рынке, а также условия валовой субституции всех товаров. Эти условия впоследствии стали главной проблематикой его дальнейших исследований.
В 1937 г. Дж. фон Нейман передоложил общественности доказательство существования равновесной траектории для пропорционально расширяющейся экономики. В данной работе он использовал понятие равновесия, которое возможно применить к постоянно меняющейся экономике. Также он первый, кто использовал в доказательствах инструменты теории игры. По его предположению, модель такого типа, как у Леона Вальраса, возможно трактовать как игру. Поэтому решения игры – это найденные равновесия.
Дж. фон Нейман доказал, что модель расширяющейся экономики возможно представить, если предположить, что существуют два игрока, у которых сумма денег равна нулю. Первый из них старается максимизировать свой выигрыш (темп роста экономики при условии ограничения предложения). Второй старается минимизировать свой проигрыш (процент при условии ограничении прибыли). Он также обосновал, что при каких-то определенных условиях есть решение данной игры, которое характеризуется равенством значений этих функций. Равенство темпа роста и процента – это точка равновесия.
Одна из самых важных ролей в улучшении методов доказательств существования равновесия отводится теореме Какутани о точке, которая никогда не двигается.
В середине 1950-хгг., опираясь на данную теорему и новые исследования из области линейного программирования, несколько ученых, в числе которых были нобелевские лауреаты К. Эрроу (1972) и Ж. Дебре (1983), создали свои версии теоремы существования единственного решения для модели Вальраса, причем гораздо более простые, чем предлагал Вальда в свое время. Сейчас модель Эрроу – Дебре (1954) принято считать классической в теории общего равновесия. Это модель – измененный вариант модель Вальраса. Эти ученые доказали также, что все-таки существует конкурентное равновесие. По их мнению, это равновесие должно держаться на следующих основах:
1) максимально возможная прибыль при цене, которую задали;
2) цена излишнего предложения товара равняется нулю;
3) максимально возможная полезность товара при определенной заданной цене и доли в прибыли;
4) цены только положительные.
Ж. Дебре известен также как автор работы «Теория стоимости».
В 1930-е гг. проблемой устойчивости равновесия начали заниматься Дж. Хикс и П. Самуэльсон. Их принято считать основоположниками в области исследования данной проблемы. Впоследствии этими же исследованиями занялись такие учены, как К. Эрроу, Ф. Хан, Т. Нигиши, Л. Маккензи.
Согласно предположению Хикса, возрастание цены на какой-то товар создает условия для снижения спроса на данный товар. Такой эффект, возможно, будет сильнее, чем эффект, который связан с косвенным изменением цен на другие товары. Спрос на такие товары может измениться в связи с подорожанием этого товара. К таким товарам можно отнести как заменяющие, так и дополняющие товары. (Если дорожает определенная модель машины, то возможно уменьшение спроса на комплектующие для этой модели, а также возможен рост спроса на аналогичную модель другого производителя.)
ЛЕКЦИЯ № 13. Альфред Маршалл
1. А. Маршалл – лидер кембриджской школы маржиналистов
Альфред Маршалл (1842 – 1924) – один из крупнейших представителей неоклассического направления, а также лидер маржиналистов в кембриджской школе. Он – автор теории рыночного ценообразования и шеститомного труда под названием «Принципы экономической науки» (1890), который он постоянно дополнял и перерабатывал в течение двадцати лет. Эту книгу можно рекомендовать читателям и в наши дни, особенно тем из них, кто занимается микроэкономикой. Эта книга стала практически «библией» для экономистов того времени. Альфред Маршалл написал также и другие работы, такие как «Промышленность и торговля» (1919), «Деньги, кредит и коммерция» (1923). Еще в соавторстве с Мэри Пейли (своей женой) он написал книгу «Экономика промышленности» (1923). За всю свою карьеру Маршалл написал около 80 работ, чем, собственно, и внес огромный в клад в развитие экономической теории, хотя «Принципы экономической науки» так и остаются его самым большим вкладом.
Поскольку его дедушка был священником, родители предпочли бы и своего сына видеть сначала студентом Оксфорда, а затем продолжателем семейной традиции, но сам Альфред Маршалл не разделял этих убеждений. У юного Альфреда были другие пристрастия: математика и шахматы. Поэтому, как только стало возможно, он тут же одолжил денег у своего дяди и уехал в Кембридж, где поступил на математическое отделение и закончил его с отличием. В университете его заинтересовали философия и общественные науки, после чего ему предложили остаться, чтобы преподавать в Кембридже. Альфред Маршалл преподавал политическую экономию в течение сорока лет, хотя и не только в Кембридже, а также в Оксфордском и Бристольском университетах. Уже в 1902 г. он по-новому изложил учебник «Экономика», практически вытеснив при этом учение Джона Стюарта Милля.
74Прочитав работы Давида Риккардо и Джона Стюарта Милля, Альфред Маршалл постарался из этих данных сделать диаграммы, после чего и возник его графический метод анализа, который он сумел закрепить в науке. Среди его учеников были такие известные ученые, как А. С. Пигу, Джон Мейнард Кейнс, Дж. Робинсон и др. Альфред Маршалл имел исключительный талант, позволяющий ему развивать и систематизировать концепции, которые выдвинули другие экономисты. Любимый девиз всех его изданий – это латинское выражение «Natura non facit saltum», которое переводится как «природа не делает скачков».
Не в пример многим английским экономистам Маршалл высоко оценивал труды представителей немецкой исторической школы, которую возглавлял Вильгельм Рошер. Также он полагал, что самая важная работа в области экономической науки была проделана именно в Германии.
Альфреда Маршалла очень часто упрекали в эклектизме. Эти замечания он воспринимал очень болезненно.
Маршалл был сторонником маржинализма, хотя и переработал многие из его идей. Он предложил отказаться от определения того, что единственными факторами, влияющими на цену, являются издержки или субъективная оценка человека. Альфред Маршалл выдвинул теорию о том, что каждое из этих утверждений влияет на цену товара.
Альфреда Маршалла считают последним представителем маржиналистской революции.
2. Метод частичного равновесия Альфреда Маршалла
Если изучать методы исследований, которыми пользовался Маршалл, то следует остановиться на методе частичного равновесия. Альфред Маршалл исследовал рынок конкретного блага отдельно, для того чтобы исследовать равновесие, а не все взаимосвязанные рынки. Чтобы определить факторы, которые могут влиять на величину спроса и предложения на рынке какого-то определенного блага, кроме цены, Маршалл предложил включить в данный анализ другие показатели. К таковым показателям он относил следующие:
Альфреда Маршалла считают последним представителем маржиналистской революции.
2. Метод частичного равновесия Альфреда Маршалла
Если изучать методы исследований, которыми пользовался Маршалл, то следует остановиться на методе частичного равновесия. Альфред Маршалл исследовал рынок конкретного блага отдельно, для того чтобы исследовать равновесие, а не все взаимосвязанные рынки. Чтобы определить факторы, которые могут влиять на величину спроса и предложения на рынке какого-то определенного блага, кроме цены, Маршалл предложил включить в данный анализ другие показатели. К таковым показателям он относил следующие:
1) цены ресурсов, которые потребуются для производства;
2) цены на товары, которые способны заменить данный товар;
3) цены на дополнительные товары;
4) доход потребителей;
5) вкусы, желания, потребности покупателей, причем как нынешних, так и будущих.
Хотя существуют и другие косвенные факторы, которые могут влиять на цену товара, Маршалл посчитал возможным принять их за одинаковые. По его словам, это самый оптимальный подход для практики. Но он также считал, что существует всеобщая взаимозависимость рынков. В своей работе Маршалл в одном из замечаний разбирает проблему цены факторов производства, которую он исследует при помощи системы общего равновесия. Поскольку эта система достаточно абстрагированная, Маршалл не оставил ее в самой работе. Метод частичного равновесия дал возможность решить многие из экономических проблем того времени, которые касались совершенно разных частей экономической теории в целом.
Сердцем его произведения «Принципы экономической науки» является пятый том. Он называется «Общие отношения спроса, предложения и ценности» («Общие отношения спроса, предложения и стоимости»). В этом томе Маршалл описывает то, что он считает основами теоретического анализа равновесия рынка. Третий и четвертый тома описывают теорию спроса и предложения. Шестой, завершающий, том – это трактат по поводу вопросов функционального распределения доходов. Он также затрагивает вопросы, которые касаются процентов, ренты, зарплаты, прибыли. Первый и второй тома и Приложения A – D – это, собственно, введение в его работу.
3. Анализ полезности и спроса Альфреда Маршалла
В третьем томе своей работы Маршалл по большей части пишет об области, в которой применяется экономическая теория спроса. По его мнению, человеческие потребности вытекают из деятельности самого человека. Поскольку экономическая наука на данном этапе изучает только потребности человека, то она не сможет дать обществу окончательной теории потребления.
К главным достижениям Альфреда Маршалла, которые он сделал в области исследования спроса, можно отнести работы, которые связаны с эластичностью спроса, кривой спроса, потребительским излишком.
Само понятие «кривая спроса» в теорию экономической теории ввел О. Курно. До Альфреда Маршалла никто не связывал этот термин с теорией предельной полезности или первым законом Госсена. Он первый, кто связал между собой уменьшающуюся предельную полезность и закон спроса. По мнению Маршалла, измерить саму полезность благ возможно лишь косвенным путем. Это может быть достигнуто при помощи цен, которые покупатель способен заплатить за тот или иной товар. Для этого же нужно, чтобы денежная единица всегда имела ту же самую цену для покупателя.
По мнению Альфреда Маршалла, возможно вывести кривую спроса и для крупных рынков. Собственно, для больших рынков он и вывел «общий закон спроса». Его суть заключается в следующем: чем больше товара производитель желает продать за небольшой промежуток времени, тем больше он должен снизить цену, чтобы тем самым заинтересовать большее число покупателей.
Сама идея об эластичности спроса тоже не является заслугой Маршала. Эта идея уже встречалась в работах О. Курно и Ф. Дженкина. А вот то, что это понятие стало относиться к категориям экономического анализа, – это целиком и полностью заслуга Альфреда Маршалла. Он первый, кто применил это понятие как к спросу на товар, так и к спросу на факторы производства. Еще его идеей было применить это понятие к предложению. Количественное выражение эластичности спроса – это то, как относится изменение величины спроса к изменению цены в процентном соотношении. По поводу эластичности спроса Альфред Маршалл говорил: «Эластичность спроса велика при высоких ценах, велика или по крайней мере значительна при средних ценах, но по мере снижения цен сокращается и эластичность спроса, причем она постепенно вовсе исчезает, если падение цен настолько сильно, что достигается уровень насыщенности спроса». Он также считал, что следует уделять внимание тому факту, что эластичность спроса различна для представителей различных социальных слоев.
По мнению Маршала, существуют кое-какие закономерности, подчиняющие себе эластичность спроса. На товары, которые обладают следующими свойствами, спрос всегда более эластичен, чем на другие товары. К этим свойствам он относил то, что:
1) эти товары всегда являются жизненно необходимыми;
2) на эти товары всегда приходится большая часть бюджета;
3) цены изменяются на эти товары очень продолжительный период;
4) такие товары всегда имеют огромное количество товаров-заменителей;
5) такие товары всегда могут употребляться большим количеством способов.
4. Анализ издержек и предложения Альфреда Маршалла
Что касается издержек и предложения, то, анализируя эту область, Альфред Маршалл больше всего обращал свое внимание на тенденции возрастания или убывания роста объема производства.
Этим исследованиям он посвятил четвертый том. По этому поводу Маршалл сделал определенный вывод, что использование приводных ресурсов ведет к уменьшению роста объемов производства, а вот применение усовершенствований, созданных человеком, приводит к увеличению роста объемов производства. Это происходит за счет экономии. Маршалл считал, что существуют два вида такой экономии: внутренняя и внешняя. Внутренняя экономия – это технологические усовершенствования и организаторские способности внутри самой фирмы. Внешняя экономия – это зависимость от всеобщего роста производства в данной отрасли (возможно, речь идет о том, что предприятие должно сосредоточивать свои средства в одной хорошо отлаженной отрасли производства, а не распылять их). По словам Маршалла, в отраслях, которые специализируются на сырье (например, сельское хозяйство), в большей части применим закон убывания отдачи. В других же производственных областях, в которых сырье практически не играет роли, действует закон возрастания прибыли или уменьшения издержек.
5. Равновесная цена и влияние фактора времени Альфреда Маршалла
В своей работе Маршалл не занимается рассмотрением эксклюзивных сделок, а уделяет внимание каждодневным и вполне обычным сделкам современной жизни. К эксклюзивным сделкам он относит продажу или покупку антиквариата или раритетов, а также изолированные сделки, которые вне конкуренции.
По мнению Маршалла, равновесие цены может быть применено к какому-то определенному промежутку времени. Одним из самых важных вкладов Альфреда Маршалла в развитие экономической теории принято считать способ учета факторов времени, который он использовал в своем экономическом анализе. В пятом томе своей работы, в которой описывается теория спроса и предложения, Маршалл говорит о том, что это имеет смысл только для какого-то определенного промежутка времени (например, мясной рынок, в котором запасы не могут существовать длительное время).
Альфред Маршалл предложил не спорить по вопросу о стоимости товара, а пронаблюдать, как взаимодействуют между собой спрос и предложение и как они влияют на рыночные процессы. До этого момента представители австрийской школы исходили только из ценности товара, которая была определена его издержками, а также отрицали влияние факторов спроса на цену товара. Опираясь на такие исследования, Маршалл предложил использовать понятие «эластичность спроса» и свою теорию рынка цен.
Альфред Маршалл показал возможность «компромиссного» варианта: цена – это предельные издержки плюс предельная полезность. Таким образом, равновесная (компромиссная) цена – это максимальная цена, которую согласен заплатить будущий потребитель, опираясь на свои вкусы и потребность, и минимальная цена, за которую готов продать предприниматель исходя из своих издержек и желаемой прибыли. Маршалл и его сторонники пришли к выводу, что каждый из этих пунктов в равной степени влияет на цену товара, какое-либо изменение одного из факторов приводит к изменению цены на товары.
Графики и формулы Альфреда Маршалла помогают понять, как взаимодействуют между собой спрос и предложение.