13 июля образовалась бычья модель утренняя звезда, но продажи не закрываем, так как выше расположен уровень сопротивления 1.4180. Стоп‑ордера по открытым продажам опускаем ниже и располагаем их на 40 пунктов над этим уровнем. 14 июля они сработали с прибылью 465 пунктов.
5 августа бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой, но покупку открывать не следует, так как выше уровень сопротивления 1.4325. 25 августа после подтверждения медвежьей модели «последнее поглощение» продажу не открываем, так как тренд восходящий. 26 августа покупка по бычьей модели «удержание на татами».
31 августа «вечерняя звезда» получила подтверждение чёрной свечой. Покупка закрыта с убытком в 130 пунктов, и открыта продажа.
1 и 6 сентября – дополнительные продажи по моделям «три чёрных вороны». Дополнительные продажи по моделям «три чёрных вороны» от 2 и 5 сентября совершать не следует, так как непосредственно под ними располагаются уровни поддержки 1.4180 и 1.4090 соответственно.
21 сентября дополнительная продажа по медвежьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс устанавливаем на 20 пунктов выше последней свечи модели. На этот же уровень следует перенести стоп‑ордера по предыдущим продажам.
27 сентября появились «три высокие волны» – все стоп‑ордера переносим ниже и устанавливаем их на 50 пунктов над ценой high третьей «высокой волны», так как это самая верхняя цена этих трёх свечей.
4 октября появилась модель «сильное бычье поглощение» (длина тела второй свечи модели более 160 пунктов). Следует закрыть все продажи с прибылью в 2800 пунктов, не дожидаясь подтверждения белой свечой. Открывать покупку по этой модели не следует, так как она не получила подтверждения белой свечой (следующая за моделью свеча не белая, а дожи). Но даже если бы и получила, то всё равно покупать нельзя, так как тренд сохраняется нисходящий (выше текущей цены линия сопротивления).
17 октября медвежья модель «последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой, но продавать не следует, так как ниже располагается уровень поддержки 1.3700.
31 октября открыта продажа по «вечерней звезде». 3 ноября образовалась «утренняя звезда», но продажу не закрываем, так как выше расположен уровень сопротивления 1.3875. Стоп‑лосс переносим ниже и размещаем его на 40 пунктов над этим уровнем.
9 ноября дополнительная продажа по медвежьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше последней свечи модели. На этот же уровень следует перенести стоп‑лосс по предыдущей продаже от 31 октября.
11 ноября снова образовалась «утренняя звезда», и снова над ней уровень сопротивления (1.3835). Продажи не закрываем, стоп‑лоссы переносим ниже и размещаем их на 40 пунктов над этим уровнем.
16 ноября появились «три чёрных вороны», но ещё продавать по этой модели не следует, так как ниже расположен уровень поддержки 1.3435. 7 декабря по трём «высоким волнам» переносим стоп‑ордера ниже и устанавливаем их на 50 пунктов над ценой high первой «высокой волны» (так как это самая верхняя цена этих трёх свечей).
12, 14 и 28 декабря (а также 5 и 6 января 2012 года) дополнительные продажи по серии моделей «удержание на татами» и «три чёрных вороны». Стоп‑ордера по предыдущим продажам опускаем ниже.
9 января 2012 года все продажи закрыты с прибылью в 2665 пунктов по модели «просвет в облаках». Тут же открыта покупка.
Итого: прибыль за 2011 год составила 10 210 пунктов, максимальная просадка – 210 пунктов (сделка от 17 мая).
2012 год
Сделка на покупку, открытая 9 января по «просвету в облаках», оказалась убыточной: 11 января сработал стоп‑лосс с убытком в 120 пунктов.
13 января по медвежьей модели «удержание на татами» открыта продажа. Но эту сделку пришлось закрыть с убытком в 190 пунктов по неидеальной модели «утренняя звезда» (у неё закрытие цены выше середины первой свечи произошло не на 3‑й, а на 4‑й свече модели). Тут же открыта покупка, которая закрыта 30 января с прибылью в 280 пунктов по «завесе тёмных облаков». По этой же модели открыта продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше «завесы», но 7 февраля он сработал с убытком в 115 пунктов.
27 февраля снова образовалась модель «завеса тёмных облаков» – вновь открыта продажа. 8 марта получили подтверждение белой свечой сразу две бычьих модели – «последнее поглощение» и «харами». Но закрывать продажу и открывать покупку не следует, так как выше располагается уровень сопротивления 1.3285. Стоп‑лосс следует перенести ниже и разместить его над этим уровнем на 40 пунктов.
16 марта ещё одна «бычья харами» получила подтверждение белой свечой. Продажа закрыта с прибылью в 220 пунктов, и открыта покупка. 19 марта по модели «три белых солдата» покупать ещё не следует, так как выше уровень сопротивления 1.3285.
23 марта – дополнительная покупка по бычьей модели «удержание на татами».
Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже последней свечи модели.
По покупке от 16 марта стоп‑лосс перенесён на этот же уровень. 4 апреля стоп‑ордера сработали с общим убытком в 105 пунктов.
По моделям «три чёрных вороны» от 4 и 5 апреля продавать не следует, так как ниже располагаются уровни поддержки 1.3075–1.3050.
16 апреля бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой. При этом образовалась ещё одна бычья модель – «просвет в облаках». Но от покупки следует воздержаться, так как выше линия сопротивления.
2 мая сформировались две медвежьих модели – неидеальная «вечерняя звезда» (вместо одной «звёздочки» – две) и вершина «башня».
Открыта продажа.
18 мая образовалась неидеальная «утренняя звезда» (вместо одной «звёздочки» – две). Выше располагается зона сопротивления (уровни 1.2815–1.2845). Продажу не закрываем, стоп‑лосс переносим ниже и размещаем его над этой зоной.
21 мая модель «бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой. Стоп‑лосс продолжаем удерживать над сопротивлением.
22 и 24 мая дополнительные продажи по моделям «удержание на татами» и «три чёрных вороны».
4 июня образовалась неидеальная «утренняя звезда» (цена закрылась выше середины первой свечи модели не на 3‑й, а только на 4‑й свече модели) и «молот» получил подтверждение белой свечой. При этом произошёл пробой ценой линии сопротивления снизу вверх. Все продажи закрыты с общей прибылью в 880 пунктов, и открыта покупка. Закрыть её пришлось с прибылью в 15 пунктов 8 июня после подтверждения медвежьей модели «последнее поглощение». Тут же открыта продажа. Но эта сделка оказалась убыточной: сработал стоп‑лосс с убытком в 130 пунктов.
14 июня вновь образовалась неидеальная «утренняя звезда» (цена закрылась выше середины первой свечи модели не на 3‑й, а только на 4‑й свече модели). Открыта покупка.
21 июня по «вечерней звезде» покупка закрыта с убытком в 95 пунктов и открыта продажа. 29 июня появилась модель «сильное бычье поглощение» (тело второй свечи модели более 160 пунктов). По правилам следует закрыть продажу, не дожидаясь подтверждения белой свечой. Но выше расположен уровень сопротивления 1.2705. Продажу не закрываем, а стоп‑лосс переносим ниже и размещаем его на 40 пунктов над этим уровнем.
6 и 20 июля дополнительные продажи по моделям «три чёрных вороны» и «удержание на татами» соответственно.
26 июля модель «бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой. Но выше располагается уровень сопротивления 1.2315. Продажи не закрываем, стоп‑ордера по ним переносим ниже и размещаем их на 40 пунктов над этим уровнем. 27 июля стоп‑ордера сработали с общим результатом минус 45 пунктов.
3, 21, 28 и 31 августа – серия покупок по бычьим моделям «удержание на татами». При этом стоп‑ордера по каждой сделке при каждой последующей покупке переносим выше. Закрывать покупки после подтверждения чёрной свечой медвежьей модели «последнее поглощение» от 30 августа не следует, так как тренд восходящий.
18 сентября по «вечерней звезде» все покупки с общей прибылью в 2180 пунктов закрыты и открыта продажа.
11 октября образовалась бычья модель «утренняя звезда», но выше уровень сопротивления 1.2965. Продажу не закрываем, стоп‑лосс переносим ниже и размещаем его на 40 пунктов над этим уровнем. 16 октября он сработал с прибылью в 40 пунктов.
19 октября медвежья модель «харами» получила подтверждение чёрной свечой, но продажу открывать не следует, так как тренд сохраняется пока восходящий.
30 октября бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой, но покупать не нужно, так как выше располагается бывшая линия поддержки восходящего тренда, которая теперь может сработать как сопротивление (что далее и произошло).
14 ноября образовалась неидеальная утренняя звезда (вместо одной «звёздочки» – две), но открывать покупку не следует, так как тренд нисходящий.
15 ноября открыта покупка по бычьей модели основание «башня». Покупать ещё 19 ноября после подтверждения белой свечой «молота» не нужно, так как тренд нисходящий.
6 декабря образовались сразу три медвежьих модели – «харами» с подтверждением, «падающая звезда» с подтверждением и вершина «башня». Покупка закрыта с прибылью в 185 пунктов, и открыта продажа, которая закрыта 10 декабря с прибылью в 25 пунктов после подтверждения «молота» белой свечой.
Итого: прибыль за 2012 год составила 3025 пунктов, максимальная просадка – 360 пунктов (сделки от 6, 9 и 13 января).
2013 год
10 декабря 2012 года «молот» получил подтверждение белой свечой – открыта покупка. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже модели. Дополнительная покупка совершена 11 января после подтверждения модели «бычье поглощение» белой свечой. При этом стоп‑лосс по первой покупке перенесён выше и установлен на уровне стоп‑лосса по второй покупке.
4 февраля по модели вершина «башня» все покупки закрыты с прибылью в 725 пунктов и открыта продажа.
8 февраля появилась модель «три чёрных вороны», но дополнительную продажу открывать не следует, так как тренд сохраняется пока восходящий (линия тренда ещё не пробита). По этой же причине не следует продавать 14 и 20 февраля по медвежьим моделям «удержание на татами».
6 марта образовалась очередная медвежья модель «удержание на татами» – открыта дополнительная (вторая) продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше последней свечи модели. Стоп‑лосс по первой продаже от 4 февраля перенесён ниже и установлен на уровень стоп‑лосса по второй продаже.
7 марта стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 300 пунктов. При этом модель «последнее бычье поглощение» получила подтверждение белой свечой, но покупку открывать не следует, так как уже сформировался нисходящий тренд.
15 марта модель «бычья харами» с пробоем линии сопротивления получила подтверждение белой свечой. Но открывать покупку рискованно, так как выше располагается уровень сопротивления 1.3105.
20 марта снова появилась модель «последнее бычье поглощение» с подтверждением белой свечой. Тренд сохраняется нисходящий – от покупки воздерживаемся.
4 апреля с пробоем линии сопротивления нисходящего тренда образовалась бычья модель основание «башня» – открыта покупка.
5 апреля появилась модель «три белых солдата», но совершать дополнительную покупку не следует: выше уровень сопротивления 1.2990.
15 апреля сформировалась неидеальная модель «вечерняя звезда»: у первой свечи модели слишком длинные тени по сравнению с телом. Ниже располагается уровень поддержки 1.2990. По открытой покупке следует перенести стоп‑лосс и расположить его под этим уровнем на 40 пунктов.
17 апреля медвежья модель «последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Ниже неё всё тот же уровень поддержки. Покупку не закрываем, продолжаем удерживать стоп‑лосс под этим уровнем.
23 апреля уровень всё‑таки был пробит ценой сверху вниз – стоп‑лосс сработал с прибылью в 40 пунктов.
2 мая медвежья модель «падающая звезда» получила подтверждение чёрной свечой. При этом образовалась ещё и модель «вечерняя звезда». Но, учитывая линию поддержки ниже, от продажи следует воздержаться.
23 мая вновь сформировалась бычья модель основание «башня» – совершена покупка, которая закрыта 19 июня по обратной (медвежьей) модели вершина «башня» с прибылью в 360 пунктов. Тут же открыта продажа.
21 июня появилась медвежья модель «три чёрных вороны». Открывать ещё продажу не следует, так как ниже близко уровень поддержки 1.3065.
2 июля образовалась медвежья модель «удержание на татами» – дополнительная (вторая) продажа. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов выше последней свечи модели. Стоп‑лосс по первой продаже от 19 июня перенесён ниже и установлен на уровень стоп‑лосса по второй продаже.
10 июля бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой. Так как выше располагается уровень сопротивления 1.2980, то продажи не закрываем, но стоп‑ордера следует перенести ниже и расположить их выше этого уровня на 40 пунктов.
11 июля стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 230 пунктов.
18 июля медвежья модель «последнее поглощение» получила подтверждение чёрной свечой, но продажу открывать не следует, так как ниже располагается уровень поддержки 1.3065.
23 июля появилась бычья модель «три белых солдата» – открыта покупка. Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже первого «солдата».
25 июля дополнительная (вторая) покупка по бычьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс установлен на 20 пунктов ниже последней свечи модели. При этом стоп‑лосс по первой покупке перенесён выше и установлен на уровне стоп‑лосса по второй покупке.
1 августа сформировалась медвежья модель вершина «башня». Но закрывать покупки и открывать продажу не следует, так как ниже располагаются уровни поддержки 1.3180–1.3200.
28 августа медвежья модель «висельник» получила подтверждение чёрной свечой. Ниже располагается уровень поддержки 1.3300. Покупки не закрываем, но переносим стоп‑ордера выше и располагаем их ниже этого уровня на 40 пунктов.
29 августа стоп‑ордера сработали с общей прибылью в 20 пунктов. При этом модель «медвежье поглощение» получила подтверждение чёрной свечой. Но продажу открывать не следует, так как ниже располагаются всё те же уровни поддержки 1.3180–1.3200. Данные уровни после пробоя ценой сверху вниз 2 сентября выполняют уже функцию сопротивления. Поэтому 4 сентября после подтверждения «молота» белой свечой не следует открывать покупку. По этой же причине не следует открывать покупку после подтверждения белой свечой модели «последнее бычье поглощение» 6 сентября.
9 сентября уровни сопротивления пробиты ценой снизу вверх с образованием бычьей модели основание «башня». Открыта покупка.
28 октября появилась медвежья модель «вечерняя звезда». Покупка закрыта с прибылью в 530 пунктов, и открыта продажа.
29 октября – дополнительная продажа по модели вершина «башня».
6 ноября у линии тренда бычья модель «последнее поглощение» получила подтверждение белой свечой. Но продажи закрывать не следует, так как выше располагается уровень сопротивления 1.3515. Стоп‑ордера перенесены ниже и расположены на 40 пунктов над этим уровнем.
По модели «просвет в облаках» от 11 ноября продажи не закрываем, так как выше располагается бывшая линия поддержки, которая теперь может сработать как линия сопротивления. Стоп‑ордера переносим ещё ниже и располагаем их над этой линией на 30 пунктов. 18 ноября они сработали с общей прибылью по открытым продажам в 495 пунктов.
22 ноября по модели «утренняя звезда» открыта покупка. 2 декабря медвежья «харами» получила подтверждение чёрной свечой, и при этом образовалась вершина «башня». Но покупку закрывать не следует, так как ниже располагается уровень поддержки 1,3535.
5 декабря – дополнительная покупка по бычьей модели «удержание на татами». Стоп‑лосс установлен под линию ускорения восходящего тренда. На этот же уровень перенесён стоп‑лосс по покупке от 22 ноября.
18 декабря сформировалась «вершина «башня». Но покупки не закрываем, так как эта модель находится на линии ускорения.
По бычьей модели «харами» с подтверждением белой свечой от 23 декабря дополнительно покупать не следует, так как выше располагается бывшая (пробитая) линия ускорения, которая теперь играет роль сопротивления.
2 января 2014 года медвежья «харами» получила подтверждение чёрной свечой. Но ниже расположен уровень поддержки 1.3660. Стоп‑ордера по открытым покупкам перенесены выше и установлены на 40 пунктов ниже этого уровня. 3 января стоп‑ордера сработали с общей прибылью по открытым покупкам в 15 пунктов.
Итого: прибыль за 2013 год составила 2715 пунктов, максимальная просадка – 130 пунктов (сделка от 6 марта).
Глава 4Риск‑менеджмент
Я предлагаю при торговле по данной системе использовать следующее соотношение лотов и размеров вашего капитала (депозита):
За все 5 лет тестирования данной торговой системы общая прибыль составила 23 945 пунктов.
Это примерно 4800 пунктов в год.
Наибольшая прибыль была в 2011 году (10 210 пунктов), наименьшая – в 2009 году (2280 пунктов). Максимальная просадка за весь период была в 2009 году и составила 400 пунктов.
Предположим, перед максимальной просадкой у вас на депозите было $1000.
Выбранный лот должен был быть равен 0,05 (1 пункт = $0,5).
При потере 400 пунктов ваши максимальные убытки составили бы: 400 пунктов Ч $0,5 = $200 (20 % от депозита).
Давайте более детально разберём торговлю в 2010 году (см. тест торговли за 2010 год выше), который был со средней (не высокой и не низкой) доходностью в 5715 пунктов.
За этот год было совершено 16 сделок. Предположим, трейдер начинает торговлю с депозита в $1000 (хотя можно начать с любой суммы). При этом лот нужно брать 0,05. При этом следует помнить про два важных момента при торговле: