Один из соседей, чей дом теперь в тени вашей виллы, известный адвокат. Он работает по двенадцать часов в день 300 дней в году. Его заработком можно гордиться, но ничего сверхъестественного: 600 евро в час. В общем, он может откладывать полмиллиона чистыми каждый год. Иногда вы его приветствуете со своего прекрасного участка и, взмахнув рукой, улыбаетесь: ему надо еще двадцать лет вкалывать, чтобы сравняться с вами.
Предположим, прошло двадцать лет и ваш трудолюбивый сосед заработал свои десять миллионов. Его виллу теперь не стыдно показать рядом с вашей. К вам в поселок приезжает журналист: он готовит репортаж о состоятельных жителях этой части города и делает фотографии горделивых построек и молодых женщин, которыми вы, как и ваш сосед, успели за прошедшее время обзавестись наряду с виллами. Журналист комментирует дизайн интерьера, внутреннюю и внешнюю архитектуру, устройство и украшения сада. Но, конечно, он не знает, в чем принципиальное различие между вами и соседом: уровень риска при обретении десяти миллионов. Для разгадки этой тайны он должен был бы узнать об альтернативных путях а в подобных расследованиях слабы не только журналисты, но и мы все.
Что такое альтернативные пути? Все, что могло бы произойти, но не произошло. При игре в русскую рулетку было еще четыре варианта, ведущих к тому же результату (выигрыш в десять миллионов евро) и пятый к вашей смерти: огромная разница. У соседа-адвоката тоже могли быть другие пути, но они пролегали ближе друг к другу. Если бы он жил в деревне, его заработок мог составлять лишь 200 евро в час. Живи он в центре Гамбурга и работай порученцем при крупных банках, он зарабатывал бы, вероятно, около 800 евро в час. Но, в отличие от вас, перед ним не возникло альтернативного пути, который бы ставил вопрос так: огромное состояние или смерть.
Альтернативные пути невидимы для окружающих, оттого мы так редко о них задумываемся. Тот, кто спекулирует «мусорными» облигациями низшей категории, сомнительными опционами или кредитными дефолтными свопами и наживает миллионы, обязательно должен учесть, что такая деятельность неразрывно связана с ворохом непредсказуемых, опасных альтернатив, ведущих к неизбежному краху. А десять миллионов, отягощенных столь большим риском, будут стоить гораздо меньше, чем та же сумма, нажитая многолетним упорным трудом. И пусть бухгалтер считает, что десять миллионов всегда остаются десятью миллионами.
Нассим Талеб рассказывает такую историю. С одним приятелем, биржевым трейдером, они встретились в Нью-Йорке поужинать и подбросили монетку, чтобы решить, кто будет платить. Талеб проиграл и оплатил счет. А приятель хотел поблагодарить его, но внезапно остановился и заметил, что если следовать логике Талеба[50], то он тоже, «имея в виду возможные вероятности», уже оплатил половину еды. Такой вот альтернативный путь.
Вывод: обычно риск неочевиден. Именно поэтому, принимая решение, постарайтесь представить, куда заведут возможные альтернативы. И относитесь к удачам на альтернативном пути менее серьезно, чем к успехам, которых вы добьетесь обыкновенными «скучными» путями (например, трудоемкой работой адвоката, зубного врача, школьного учителя, пилота или консультанта по бизнесу). Как однажды сказал Мишель де Монтень: «Моя жизнь была полна страшных несчастий, большинства которых никогда не было»[51].
41. Иллюзия прогноза. Хрустальный шар и обман зрения
«Режим в Северной Корее сменится в ближайшие два года», «Аргентинские вина скоро будут популярнее французских», «За три года Facebook станет самым важным средством массовой коммуникации», «Евро резко упадет в цене!», «Прогулки по космосу для каждого через десять лет!», «Через пятнадцать лет больше не останется сырой нефти!»
Ежедневно эксперты бомбардируют нас своими прогнозами. Насколько те надежны? До недавнего времени никто не удосужился проверить их качество. И вот появился Филип Тетлок[52].
Профессор Калифорнийского университета в Беркли проанализировал в общей сложности 82 361 прогноз от 284 экспертов за 10 лет. Результат: прогнозы оказывались верными не чаще, чем если бы нам отвечал любой генератор случайных чисел. Особенно плохими предсказателями были именно те эксперты, которые привлекали к себе максимальное внимание СМИ. А среди них те, кто предсказывал ухудшение ситуации. А уж из этих особенно отличились промашками приверженцы дезинтеграционных сценариев поэтому мы до сих пор ожидаем, когда же развалятся Канада, Нигерия, Китай, Индия, Индонезия, Южно-Африканская Республика, Бельгия и Великобритания (о грядущих неприятностях в Ливии или Сирии ни один из экспертов тогда не подумал).
«Люди, предсказывающие будущее, бывают двух типов: те, кто ничего не знает, и те, которые не знают, что они ничего не знают», так написал гарвардский экономист Джон Гэлбрейт[53], чем вызвал всеобщую ненависть в своей же гильдии. Еще более снисходительно (и самодовольно) высказался знаменитый американский инвестор и писатель Питер Линч: «В США 60 тысяч экономистов, получивших специальное образование. Многие из них были приняты на работу с определенной задачей: предсказывать экономические кризисы и проценты роста. Если бы их прогнозы хоть дважды подряд оказывались верными, то они уже стали бы миллионерами. Но, насколько я знаю, в большинстве своем они обычные штатные сотрудники». Так было десять лет назад. Сегодня в США работой обеспечено втрое больше экономистов а эффект от качества прогнозирования остается нулевым.
Проблема вот в чем. Эксперты никак не расплачиваются за свои неверные прогнозы ни денежными штрафами, ни потерей репутации. Иначе говоря, наше общество дает этим людям карт-бланш. Тут нет «минусовой стороны» при промашке, но есть «плюсовая» возрастающее внимание, приглашения в качестве консультантов и возможности для публикаций в случае, если прогноз верен. Поскольку цена карт-бланша равна нулю, мы наблюдаем явную инфляцию прогнозирования. При этом растет вероятность, что все больше предсказаний по чистой случайности окажутся верными. В идеале надо бы вынудить таких специалистов выплачивать деньги в какой-нибудь «фонд прогнозов» скажем, по 1000 евро за предсказание. Если оно оправдается, эксперт получает назад свои деньги с процентами. Если нет, средства поступают в благотворительный фонд.
Что поддается прогнозированию, а что нет? Наверное, я не сильно просчитаюсь, предсказывая, каким будет мой вес через год. Но чем сложнее система и чем дальше временной горизонт, тем туманнее становится будущее и тем легче возникает обман зрения. Потепление климата, цены на нефть, биржевой курс валют предсказать почти невозможно. Изобретения в принципе непрогнозируемы. Если бы мы могли знать, какие технологии осчастливят нас в будущем, все эти вещи были бы изобретены прямо сейчас.
Вывод: смотрите на прогнозы критически. Лично я натренировал условный рефлекс: любой прогноз рассматриваю с усмешкой, независимо от его мрачности. Так снижается ощущение его важности, значимости. Затем я ставлю два вопроса. Во-первых: какая система стимулов у этого эксперта? Если он просто служащий, то может лишиться работы промахнувшись или спрогнозировав нечто определенное. Или передо мной сейчас некий самозваный гуру, генерирующий доход за счет лекций, выступлений и книг? Тогда он, конечно, заинтересован в том, чтобы привлечь к себе внимание СМИ. И значит, его прогнозы должны выглядеть сенсационно. Второй вопрос: насколько высока степень точности прогнозов у данного эксперта или гуру? Сколько предсказаний давал этот человек за последние пять лет? Сколько из них подтвердились и сколько нет? Мое пожелание к СМИ: пожалуйста, больше не публикуйте прогнозов без указания данных о предшествовавших достижениях предполагаемого авгура.
Под конец уж очень точно сказано процитирую бывшего английского премьер-министра Тони Блэра: «Я не делаю прогнозов. Я никогда их не делал и делать не буду».
42. Ошибка конъюнкции. Почему нас легко соблазняют истории с деталями
[54]
Клаусу 35 лет. Он изучал философию и, будучи еще в гимназии, заинтересовался странами Третьего мира. После учебы он два года работал в Красном Кресте в странах Западной Африки, а затем три года в Женевском центре, где стал руководителем отделения. После этого он прошел курс МВА и защитил диплом по теме «Социальная ответственность предпринимателей». Вопрос: что вероятнее? А. Клаус работает в крупном банке. Б. Клаус работает в крупном банке и отвечает там за принадлежащий банку фонд Третьего мира. А или Б?
Если вы рассуждаете как большинство людей, то выберете вариант Б. К сожалению, это неверно, поскольку тут утверждается не только то, что Клаус работает в крупном банке, но и есть еще дополнительное условие. Количество людей, работающих в банках и отвечающих за принадлежащие им фонды Третьего мира, гораздо меньше числа тех, кто просто работает в банках. По этой причине ответ А гораздо более вероятен. Если, несмотря на это, вам показалась более вероятной версия Б, то это ошибка конъюнкции. Этот тип ментальной ошибки был изучен лауреатами Нобелевской премии Даниэлем Канеманом и Амосом Тверски.
Почему мы так легко совершаем подобные ошибки? Потому что у нас на уровне интуиции есть понимание «доходчивых» и «достоверных», «непротиворечивых» историй. Чем убедительнее и правдоподобнее описан жизненный путь Клауса, тем сильнее опасность совершить ошибку конъюнкции (conjunction fallacy). Если бы я сформулировал задачу так: «Клаусу 35 лет. Что вероятнее? А. Клаус работает в банке. Б. Клаус работает в банке во Франкфурте на 24-м этаже в офисном помещении 57», вы бы такой ошибки не сделали.
А вот еще один пример. Что вероятнее? А. Аэропорт во Франкфурте закрыт. Разрешения на полеты аннулированы. Б. Аэропорт во Франкфурте закрыт по причине нелетной погоды. Разрешения на полеты аннулированы. А или Б? В этот раз вы, конечно, ответите правильно: версия А более вероятна, поскольку версия Б содержит дополнительное условие, которое снижает ее вероятность. Аэропорт может быть закрыт из-за угрозы теракта, из-за случившейся там катастрофы или по причине забастовки. Но нам с вами это уже все равно, во всяком случае когда ваша чувствительность к выстроенным историям не затронута как сейчас. Но проделайте этот тест со своими друзьями. И вы увидите: большинство из них выберут вариант Б.
Даже эксперты высокого уровня не могут избежать ошибки конъюнкции. В 1982 году на Международном конгрессе по прогнозированию присутствующие специалисты сплошь академики были разделены на две группы. Даниэль Канеман предложил группе А оценить вероятность такого прогноза на следующий, 1983 год: «Потребление нефти снизится на 30 %». Группе Б был предложен немного иной сценарий: «Резкий рост цен на нефть приведет к сокращению ее потребления на 30 %». Участники конгресса должны были оценить вероятность одного и того же события с определенной степенью точности. Итог оказался однозначным: группа Б оценила вероятность события по предложенному им описанию намного выше, чем группа А.