Forex это просто - Ирина Каверина 5 стр.

РИС. 4.7.Точка 7а – при нисходящем движении, если цена пробивает линию поддержки, она ускоренно падает вниз

Обратите внимание, как при нисходящем тренде цена создает для себя некое препятствие в виде линии поддержки и, преодолев ее, летит вниз. В этом случае целесообразно ставить ордер на пробитие этой линии. Дело в том, что если цена пробивает поддержку, тренд придает цене дополнительный импульс (как бы «пинает ее в зад»), и она ускоренно летит вниз, сметая при этом с пути стоп-лоссы и набирая дополнительную скорость падения.

Необходимо отметить, что чем больше временной период, на котором цена преодолела поддержку, тем серьезнее будет отработка ордера. То есть если такую поддержку цена преодолела на недельном периоде, то зафиксировать можно 300-400 пунктов профита, если на дневном – то 200-250 пунктов, а при 4-часовом периоде – 80-120 пунктов.

Правило 2 иллюстрирует рис. 4.8.

РИС. 4.8.Точка 7б – при восходящем движении, если цена пробивает линию сопротивления, она ускоренно летит вверх

По аналогии: при пробитии линии сопротивления тренд придает цене ускорение, и цена начинает свой полет вверх, собирая по пути стоп-лоссы и получая от этого дополнительный импульс к росту. В этом случае ставят ордер на пробитие линии сопротивления (buy stop). Конечно, к этому подключаются и остальные участники рынка, срабатывают их ордера на пробитие линии сопротивления, и цена все стремительнее рвется вверх. И опять же не забываем о временных периодах, на которых произошел прорыв, и исходя из этого выставляем профит.

Эти семь точек – своеобразный трафарет. Наложите этот трафарет на график цены – и получите результат. «Нажми кнопку – получишь результат, и твоя мечта осуществится!» – пела когда-то группа «Технология». Может, это о Форексе? Эти точки работают почти в 90 % случаев на всех периодах, но надежнее всего, безусловно, периоды до 4 часов. И конечно, не зря мы с вами говорили, что необходимо изучать историю валютных пар. Мы же с вами реагируем на одно и то же событие no-разному характеры и темпераменты у всех разные! А кто двигает цену и проецирует на нее свое жизненное восприятие, в том числе свои комплексы? Правильно, мы с вами. А мы разные... И характер движения у всех валют тоже разный. Поэтому стоит отследить, какую из точек чаще всего реализует та или иная валютная пара. Ведь у каждой из них свои пристрастия и маленькие слабости.

Например, пара GBP/CHF не всегда реализует точку 1. Так и вижу скепсис на вашем лице: «Ну вот, а так хорошо все начиналось... говорила, что в 90 % случаев срабатывает, и на тебе...» На самом деле даже если цена пробивает и не реализует точку 1, то автоматически включается точка 3, что дает вам возможность закрыть сделку на покупку без потерь и открыть продажу от контртренда (это и есть точка 3). Главное в этой ситуации – правильно поставить стоп-лосс (см. раздел 5). А вот пара GBP/YPI чаще всего замечательно отрабатывает эти точки. Однако, как всякая красивая женщина, она может позволить себе некоторые вольности. Например, пролететь вашу линию поддержки на 200 пунктов вниз и тут же вернуться на нее, оставив за собой лишь шлейф в виде ложного пробития под названием фолз, после чего опять себя вести как пай-девочка. Поэтому для работы на ней необходим депозит, позволяющий выставить большой стоп-лосс.

Вспомнилась поездка в Ниццу, когда в субботу рано утром мы отправились на местный выездной рынок. Аналог нашей московской «Ярмарки выходного дня». Зрелище весьма колоритное. Интересно посмотреть как на покупателей, так и на продавцов. Поскольку французы предпочитают питаться в кафе и ресторанах, то на рынках покупают то, что пригодится им на пикнике, включая зелень, овощи, фрукты, мясо, рыбу. Поэтому основной ассортимент рынка приблизительно такой. Но в каких количествах! А как ярко, опрятно и празднично на прилавках! А с каким достоинством и как приветливо тебе улыбаются продавцы, местные фермеры, коих очень почитают городские жители! «Бонжур, мадам!» Пессимист может возразить: «Ага, знаем мы цену этой красоте! Небось все геномодифицированное!... Я столкнулась именно с такой реакцией. И не только на рассказ о рынке Ниццы, но и на свою статью «Очевидное – невероятно». Один товарищ написал, что не может быть все так здорово, как я пишу, что это похоже на геномодефицированный продукт – «типа» все красиво написано, а на деле?.. У меня для таких людей только один ответ: изучайте рынок, господа, и тогда вы начнете ему доверять. Мне-то зачем доверять? Вы же меня совсем не знаете... Я лишь рассказываю вам свои наблюденияо рынке, а выводы делать вам, и только вам. Я даже спорить не буду на эту тему. Просто расскажу одну притчу. Встречаются оптимист и пессимист. И оптимист говорит: «Посмотри, какая замечательная погода! Небо голубое, солнце ярко светит, птички поют, озоном пахнет, жить хочется!» Пессимист выслушал восторженную речь, долго смотрел по сторонам и наконец заметил: «А ты видел во-о-он то маленькое облачко? – оно испортит всю погоду». Я не являюсь безудержным оптимистом, но принцип «Нет проблем – есть ситуации, и они решаемы», мне кажется наиболее приемлемым. Все проблемы необходимо решать по мере их поступления. В конце концов, если боитесь, что во-о-он то облачко прольется дождем, захватите зонтик. В данном случае я говорю о стоп-лоссе (см. раздел 5). И «Остапа понесло...» Ну, это я несколько отвлеклась.

РИС. 4.9.Примеры разобранных точек

Понаблюдайте за валютными парами, протестируйте их, выберите для работы те, которые близки вам по духу и по восприятию. На рис. 4.9 приведены примеры тех точек, которые мы с вами разобрали, но на реальном рынке.

Изучайте закономерности и зарабатывайте! Кто вам мешает?

5

Просто лось

Форекс – не только гимнастика для ума, он расширяет наш экономический кругозор, дисциплинирует нас и дает очень достойный финансовый эквивалент нашим мозговым затратам. Поэтому риски – это та тема, которую необходимо рассмотреть в первую очередь. Ведь предупрежден – значит, вооружен! Вспомните про аварийное освещение, о котором мы с вами говорили в разделе 2, посвященном постулатам Доу.

Итак, стоп-лосс.

Вы слышали выражение «Словить лося...»? Нет, это не заядлые охотники обсуждают свои трофеи. Это трейдеры обсуждают свои сделки. Чаще всего именно стоп-лосс вызывает горячие споры у трейдеров. Этот ордер не оставляет равнодушным никого. Одни заявляют, что когда стоп-ордер срабатывает, надо радоваться, так как он ограничил их потери, которые были бы гораздо большими, если бы стопа не было. Другие, в досаде «поймав лося», утверждают, что если бы они не ставили этот ордер на сделку, то, соответственно, заработали бы, а так цена «сходила за стопом» и полетела в рассчитанном направлении. Так нужен ли стоп-лосс? Или можно обойтись без него? Вообще почему возник вопрос о необходимости выставлять или не выставлять этот ордер?

Давайте разберемся по порядку.

Итак, вы – трейдер. Вы верно рассчитали сделку и определили момент входа в рынок, выставили защитный стоп-ордер, ордер на фиксацию прибыли и уже в предвкушении дохода начинаете строить планы на будущие сделки и будущую прибыль, но именно в этот момент происходит некое не предвиденное вами событие, и цена резко начинает движение, противоположенное тому, на которое вы рассчитывали. И вот на ваших глазах цена доходит до вашего «стопа» (на котором вы, прямо скажем, сэкономили), закрывает сделку и тут же начинает движение в рассчитанном вами направлении, пунктов на 400-500, но уже без вас. Можете долго-долго рассказывать всем друзьям, знакомым и малознакомым о том, как вы верно рассчитали это движение, и о том, где могли бы зафиксировать прибыль и заработать 4000-5000, если бы «не словили лося». Можете даже спеть песню Винни Пуха: «Мед – очень странный предмет, если он есть, то его сразу нет», но в данный момент это уже история сделки, и история эта, будем откровенны, не в вашу пользу. К сожалению. А история – это мы знаем из теории Доу – имеет свойство повторяться. «История всегда повторяется...» – помните? И если она повторится еще пару раз и с таким же результатом, то что сделаете вы в этом случае? Правильно! Вы станете ярым противником стопов и скажете себе и окружающим: «Стопы не нужны! Они только мешают работать. Больше я их не ставлю...». И, может быть, у вас получится даже немного заработать... Но именно в тот момент, когда вы переходите из партии «любителей стоп-лоссов» в партию «противников стопов», уверившись, что стоп-лосс – это «ловушка для новичков», и перестаете им пользоваться из принципиальных соображений, вы попадаете в группу риска и практически начинаете движение по лезвию бритвы. Одно неверное движение, и...

Помните 12 марта 2009 года? Швейцарский банк провел интервенцию. Это непрогнозируемое событие... Подобные события, конечно, редки, но падение франка привело к тому, что доллар резко вырос. И тот, кто не использовал «ограничитель потерь», получил убытки, а тот, кто выставил этот ордер, пусть и зафиксировал небольшие потери, сумел компенсировать их, выставив ордер на пробитие линии сопротивления от 1,1700 и получив прибыль в 3000 долларов (рис. 5.1). И обратите внимание на то, что хотя это и было непрогнозируемое событие, но цена заранее разрисовала разворот в виде так называемой «обратной петли». И это лишний раз доказывает, что цена в своем движении учитывает все прогнозируемые и непрогнозируемые события и часто заранее подает нам сигнал о том, что необходимо делать.

Так может, не стоит рассматривать стоп-лосс в качестве врага депозита, а воспринимать его как реального друга, помогающего сохранить ваш депозит, а неоправданные, на ваш взгляд, потери рассмотреть в другом контексте? Помните, как в рекламе: «Вы просто не умеете их готовить...». Я не собираюсь убеждать вас в очевидном. Все равно каждый из вас сделает то, что сочтет нужным. Но есть четкие правила управления финансовыми рисками, которые позволяют заранее определить моменты входа и выхода из сделки. Суть стоп-ордера состоит в том, что при открытии валютной позиции (совершении покупки или продажи валюты) вы заранее устанавливаете величину возможных потерь. Такие потери могут возникнуть, если вы приняли неправильное решение и валютный курс пошел не туда, куда вам хотелось. Стоп-ордер устанавливается на задаваемом вами уровне цены.

Если цена превышает этот уровень, то ваша валютная позиция автоматически ликвидируется брокером. Таким образом, вы ограничите убытки определенной суммой. Перед входом в сделку я всегда рассматриваю все плюсы и минусы. Давайте и мы с вами рассмотрим все плюсы и минусы установки стоп-лосса (с точки зрения трейдера).

РИС. 5.1.Интервенция швейцарского банка

Как же выставлять стоп-лосс?

При нисходящем тренде стоп-лосс ставится выше последнего пика перед пересечением ценой линии поддержки на графике цены. Я ставлю ограничитель потерь выше на 5 пунктов от пика плюс спред (рис. 5.2).

РИС. 5.2.Стоп-лосс при нисходящем тренде

Стоп-лосс при восходящем движении ставится ниже последнего пика перед пересечением ценой линии сопротивления на графике цены. Его я также ставлю ниже последнего пика на 5 пунктов плюс спред (рис. 5.3).

Стоп-лосс устанавливается сразу после открытия позиции.

Во время прибыльно открытой позиции старайтесь располагать стоп-лосс как можно ближе к безубыточному уровню. Речь идет о том, что когда у вас уже появилась прибыль, вы можете переустановить ваш стоп-ордер на уровень цены открытия позиции. Если курс снова пойдет обратно, то при исполнении ордера вы не понесете убытков.

РИС. 5.3.Стоп-лосс при восходящем тренде

Стоп-лосс необходимо использовать при расчете рентабельности сделки.

В последнем случае прежде всего нужно рассчитать соотношения предполагаемых потерь в случае, если цена пойдет против вас (стоп-лосс), и прогнозируемой прибыли (тейк-профит, take profit). Как выставлять стоп-лосс, мы с вами уже рассмотрели, а тейк-профит определяется при получении сигнала, прямо противоположного тому, который был получен при открытии сделки. То есть если мы делали покупку от линии поддержки, то определяем ближайшее сопротивление, от которого могут начаться продажи, и именно в этой области выставляем тейк-профит. И только соотношение стоп-лосс/тейк-профит должно стать для вас определяющим при принятии решения о входе в сделку. Если риски составляют 100 пунктов, а ближайшая линия сопротивления находится на расстоянии 70 пунктов, подумайте, стоит ли вставать в сделку и рисковать потерей 1000 долларов, рассчитывая заработать всего 700. Соотношение риски/ прибыль должно составлять 3:1, может быть, 2:1. Все остальное – рискованные операции. И вам необходимо отдавать себе в этом отчет.

И еще, на мой взгляд, очень важный момент. Нельзя позволять себе риски, превышающие 10 % от вашего депозита. В противном случае вы рискуете своим депозитом. Рассмотрим простой пример.

Пусть ваш депозит – 5000 долларов. Это значит, ваш рисковый капитал составляет не более 50 пунктов (10 % от 5000 – 50 пунктов), а вы просчитали, что ваши риски в конкретной сделке составят 100 пунктов. По всем правилам установки стоп-лосса меньше никак не получается. Однако вы можете себе позволить не более 50 пунктов, в противном случае сделка будет считаться рискованной и может привести к большим потерям, чем вы себе можете позволить. Вывод один: не вставать в эту сделку, а рассматривать другие варианты на других валютных парах там, где ваш стоп-лосс не превысит 50 пунктов. Меня часто спрашивают мои ученики: «А на какой валюте лучше выставляться?» И я неизменно отвечаю – на той, где точка входа будет красивее (по классике – со всеми корректными разворотами), и обязательно с минимальным, приемлемым для вашего депозита стоп-лоссом. Ведь сопряженные валютные пары, как правило, «отправляются в дорогу» практически одновременно, но с разной скоростью (понятие волатильности мы с вами разберем в разделе 6). И часто когда на одной валюте цена уже пришла к своей цели, на других она только-только приближается к ней. Но ведь уходить-то они будут одновременно! Хотя и с разной скоростью. Вот там, где цена красиво приглашает вас, там и выставляйте позицию. И непременно со стоп-лоссом. Не поддавайтесь искушению открыть сделку с превышением рисков. Хлопотно это. И просто финансово невыгодно.