Хотя по закону все инвесторы. В том числе скальперы, удерживающие позицию считаные минуты, считаются инвесторами. Даже термин придумали – «краткосрочный инвестор».
Конечно, выгоднее не ждать годами удобного момента для долгосрочных вложений в рынок, а затем годами – возможной прибыли.
Для эффективной и регулярной прибыли длительность удержания позиции (время между покупкой и продажей или между продажей и покупкой) должна быть более короткой.
Инвестирование в таком случае получается не просто в рынок или в отдельную сделку, а в своё Дело Биржевой Торговли, для успеха в котором не обойтись без эффективной стратегии биржевой торговли.
Фьючерсы рискованнее акций?
– Чем можно объяснить высокую рискованность фьючерсов?
– Тем, что на фьючерсах есть возможность войти с более высоким риском, чем на акциях.
Тогда получается, что автомобиль, у которого максимальная скорость 250 км/ч, рискованнее автомобиля, у которого максимальная скорость 120 км/ч?
Если в конкретных примерах, то «Мерседес» рискованнее «Оки»?
А самолёт тогда самый рискованный из доступных видов общественного транспорта!
Если так рассуждать, тогда можно сказать, что фьючерсы рискованнее акций.
Разумный водитель руководствуется не максимальной скоростью автомобиля, а исходит из правил дорожного движения и дорожной обстановки.
Точно так же грамотный трейдер-инвестор не использует максимально допустимые биржей и брокером риски, а торгует в соответствии со своей проверенной Стратегией Биржевой Торговли!
И, конечно, своим Делом Биржевой Торговли важно заниматься с разумными рисками – хоть на акциях, хоть на фьючерсах!
Раз уж речь о фьючерсах, не могу не разобрать ещё один вопрос.
Если Вы немного в теме, слышали или сами торгуете фьючерсом на индекс РТС, попробуйте ответить на вопрос:
Сколько стоит один контракт фьючерса на индекс РТС?
Или какую сумму надо иметь на брокерском счёте, чтобы его купить или продать на свои деньги?
На этот вопрос чаще всего отвечают неверно.
Первый вариант.
Называют сумму гарантийного обеспечения (ГО).
Сейчас (конец сентября 2021 года) ГО фьючерса РТС около 34,5 тысячи рублей.
То есть 35 тысяч достаточно, чтобы можно было сделать сделку одним контрактом фьючерса на индекс РТС (купить или продать). Но если на счёте будет всего 35 тысяч рублей, тогда и получится максимальный риск!
Второй неправильный вариант.
Называют цену фьючерса на индекс РТС в пунктах.
Например, сейчас фьючерс на индекс РТС 175 300 пунктов. Но это пункты, а не рубли! И это далеко не одно и то же.
В деньгах сейчас фьючерс на индекс РТС стоит 255 тысяч рублей, то есть почти в 1,5 раза больше, чем в пунктах.
Значит, чтобы купить или продать один контракт фьючерса на индекс РТС на свои деньги, нужно иметь на своём брокерском счёте чуть более четверти миллиона рублей, а вовсе не 34,5 тысячи!
Поэтому важно знать и такие элементарные технические вопросы по фьючерсам, прежде чем ими торговать, и верно рассчитывать объёмы входа и риск в частности.
Кроме ГО (гарантийного обеспечения) важно знать, в частности:
• сроки торговли фьючерсами;
• лимиты колебаний цен;
• время торгов (когда начинается торговая сессия, когда заканчивается, какие перерывы);
• когда снимаются заявки и стоп-заявки, как их правильно выставлять;
• почему на ликвидных фьючерсах нет гэпов, хотя по сути они есть, что такое фьючерсный гэп, где и как его отмечать;
• надо ли склеивать графики фьючерсов;
• и многое другое.
Чтобы не тратить массу времени на поиск разрозненной информации на просторах интернета и не понести зря потерь на их чисто технических моментах, изучите видеокурс «Фьючерсы ФОРТС. Всё, что Вам действительно нужно о них Знать». За один день можно изучить.
К примеру, одним из существенных преимуществ фьючерсов (по сравнению с акциями) являются низкие комиссионные издержки.
А раз комиссионные издержки ниже, фьючерсы по факту получаются менее рискованными!
Приведу свой пример.
В первый свой год (2007) торговал на бирже исключительно акциями, потери по итогу года составили 30% от суммы счёта.
Если бы торговал фьючерсами точно так же и теми же объёмами, потери были бы раза в два меньше.
Так как из 30% потерь первого года торговли 2/3 составили комиссионные биржи и брокера. Т.е. сам я наторговал лишь на 10% убытка.
Возвращаемся к главному вопросу: от чего же на самом деле зависит риск?
Главное, как ведёт себя трейдер – разумно или «безбашенно»?
Если трейдер торгует как попало, не соблюдая элементарных правил, тогда для такого трейдера на фьючерсах сумма на счёте гораздо быстрее растает. Правда, и на акциях у такого трейдера результат будет таким же печальным, просто это займёт несколько больше времени.
Если исходить из того, что трейдер торгует разумно, тогда фьючерсы менее рискованные по сравнению с акциями. Просто потому, что комиссионные издержки сильно ниже и при прочих равных условиях расходов будет меньше. Как следствие, больше шансов оказаться в хорошем плюсе! Это факт.
Неважно, чем Вы будете торговать: акциями, валютными парами или фьючерсами, – в любом случае очень важно делать это системно и с разумными рисками.
И для получения регулярной прибыли от фондового рынка нужна эффективная стратегия биржевой торговли!
Конечно, выгоднее и эффективнее не изобретать велосипед, а взять и изучить проверенную эффективную стратегию биржевой торговли.
Самый популярный вариант – пройти обучение в онлайн-тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли».
Также есть варианты самостоятельного изучения по видеозаписям ранее прошедшего тренинга.
И самый лучший (и, как следствие, более дорогой) вариант – это индивидуальное ВИП-обучение.
Да, в дополнение скажу, что моя Стратегия Биржевой Торговли является универсальной и подходит для любых высоколиквидных акций, валютных пар и фьючерсов.
Можно совмещать с другим своим бизнесом, зачастую возможно совмещать с основной работой.
Потому что в течение рабочего дня до получаса, как правило, достаточно, чтобы иногда глянуть 3—5 минут на график.
На всё Дело Биржевой Торговли, если усреднить, тратится около двух часов в день. Наиболее затратные по времени дела можно делать в любое удобное время – например, по вечерам или с утра пораньше, а также в выходные. В частности, время потребуется на ведение учёта сделок, заблаговременный анализ ситуации и просчитывание возможных точек входа, регулярное тестирование, заполнение таблицы активов биржевого счёта и другое.
Сотни процентов прибыли за год – невозможно, а тысяча и более – и подавно; это всё «разводилово»?
Это утверждение легко опровергается известными фактами.
Начну с рекорда Ларри Вильямса.
Он в 1987 году (кстати, тогда точно никаких торговых роботов не было) за один календарный год на официальном конкурсе трейдеров получил доход более 11 тысяч процентов прибыли, увеличив свой счёт с 10 тысяч долларов до 1 миллиона 100 тысяч долларов.
Да, на официальных конкурсах продолжительностью в один год пока никто его рекорда не побил. Но было много других результатов с доходностью в десятки и сотни процентов прибыли за год на таких мировых конкурсах длительностью в один год.
– А сколько результатов в десятки и сотни процентов годовых получено трейдерами, не участвовавшими в конкурсах!
– Многие тысячи и десятки тысяч!
Как говорится, факты – вещь упрямая. Если они есть, с ними не поспоришь.
Если фактов и аналогичных достижений тысячи, это уже статистика!
К слову, мой личный рекорд: +1015% прибыли за один календарный год в 2009 году получено. Десятки и Сотни процентов прибыли за год после этого делал не раз; год на год не приходится.
Также у участников, прошедших полноценное обучение Эффективной Стратегии Биржевой Торговли, уже очень много результатов в десятки и сотни процентов прибыли.
Примечание. Конечно, далеко не все мне рассказывают о своих результатах. Но даже тех, о которых мне рассказали участники, прошедшие обучение, более чем достаточно, чтобы утверждать, что такие результаты являются просто следствием применения вполне конкретной и определённой технологии, которую называю Эффективной Стратегией Биржевой Торговли.
Конечно, такие результаты не могут быть получены по интуиции, и они с неба не падают. Чтобы десятки и сотни процентов прибыли в год делать регулярно, нужна именно эффективная стратегия биржевой торговли!
От стопов больше вреда, чем пользы?
Рассмотрим первую ситуацию. Вошли в позицию и выставили стоп.
Тем самым однозначно определились, на каком уровне признаете, что рынок повёл себя иначе, чем Вы предполагали или ожидали.
И, конечно, риски ограничили совершенно конкретной величиной.
Другая ситуация. Вошли в сделку, но не выставили стоп, ограничивающий риск. Тогда возникает вопрос:
Если рынок пойдёт против выбранной позиции, когда её закроете?
1. Первый подвариант. Ответ «никогда».
Значит, риски вообще ничем не ограничены в этой сделке. И что может произойти:
• Если зашли с плечом, такая сделка может привести к маржин-коллу, или к принудительному закрытию Вашей позиции брокером. Хотите Вы того или нет, таковы правила, и за Вас позицию закроют, и Ваш убыток будет зафиксирован.
• Если вошли на свои в шорт, тогда Вашу позицию закроет брокер перед закрытием реестра акционеров для выплаты дивидендов, если этого не случится ранее.
• Если вошли в лонг на свои, тогда теоретически можете сидеть в такой позиции вечно.
• Например, Газпром своих исторических максимумов 2008 года на сегодняшний день (сентябрь 2021 года) не превзошёл.
• Если точнее, то с учётом выплаченных дивидендов за эти годы плюс есть, но даже официальная инфляция за это время подняла стоимость жизни более чем в 2 раза!
• Или для примера посмотрите на индекс Nasdaq – пики 2000 года он смог преодолеть лишь в 2015 году. Это было в среднем по целому сектору экономики США.
• Если Вас устроит вариант зависнуть в позиции на 20 лет, тогда не вопрос – можете стопы не выставлять.
2. Второй подвариант.
• В Вашей голове есть виртуальный стоп, то есть такой уровень цены, дойдя до которого признаете, что не правы, и закроете позицию.
• Тогда вопрос: почему не поставите настоящий стоп вместо виртуального? Зачем откладывать?
• А если этот Ваш виртуальный стоп цена пролетит и потом придётся выходить по гораздо худшей цене?
• Попробуйте ответить на эти простые вопросы.
Вывод простой. Торговля по Системе обязательно подразумевает контроль и ограничение рисков как в отдельной взятой позиции, так и по капиталу в целом.
Риск – это то, что может и должен контролировать сам трейдер!
И после входа в позицию сразу и обязательно выставляется стоп-приказ, ограничивающий риск в этой конкретной сделке.
Примечание. Данный стоп-приказ срабатывает автоматически, независимо от того, находитесь Вы за компьютером или нет, видите ли Вы, что происходит на рынке, или нет.
Если стоп-приказа нет, значит, либо риск ничем не ограничен, либо он совсем не контролируется трейдером.
Как правило, такое происходит, если торговля ведётся без системы и стратегии с расчётом просто на рост рынка.
Чтобы огранивать свои риски и вовремя пресекать убыточные сделки, возникающие по любой, даже самой лучшей Системе, необходимо выставлять стоп-приказы.
Чтобы стоп-приказ реально помогал и улучшал статистические результаты Вашей биржевой торговли (в частности, чтобы его зря не выбивало), его важно выставлять правильно, в соответствии с Системой Биржевой Торговли, прописанной и проверенной!
Система – неотъемлемая часть Стратегии Биржевой Торговли, или алгоритм действий «здесь и сейчас» для трейдера.
Варианты, как получить такую эффективную стратегию, смотрите в конце книги.
Любой гэп стремится сразу закрыться и обязательно закроется?
Примечание. Гэп – это разрыв цен на графике, по которым не было ни одной сделки.
Сразу оговорюсь, что есть два подхода к трактовке гэпа.
В классической трактовке гэп – это разрыв между экстремумами соседних дневных (или более крупного масштаба) свечей (или баров – не важно). Классическую трактовку можете найти, например, в энциклопедии трейдинга Мерфи «Технический анализ товарных и фьючерсных рынков».
Всегда исходил и исхожу именно из этой классической трактовки.
В другой трактовке гэпом считают разницу между ценой закрытия и ценой открытия следующей свечи (или бара – не важно).
Но если так трактовать, тогда получится, что гэпы случаются почти каждый день почти по каждой акции, так как крайне редко совпадают цена закрытия предыдущего дня и цена открытия следующего. И тогда опровергающих примеров незакрытых гэпов будет ещё на порядок больше.
Итак, когда говорят, что любой гэп закроется, подразумевают, что закроется либо в этот же день, либо на следующий. В крайнем случае в ближайшие дни.
Это утверждение легко опровергнуть конкретными примерами.
Например, посмотрите графики Газпрома на конец августа 2021 года. Посмотрите на гэп вниз, оставленный акциями Газпрома с 7 на 8 июля 2008 года: минимум 7 июля 2008 года был 318,29.
Более 13 лет акции Газпрома находились ниже этой цены!
И буквально только что – в сентябре 2021 года – этот гэп был закрыт.
Посмотрите на гэпы, оставленные на акциях Сбербанка на бурном росте начала 2009 года. Нижний из них находится на уровне 16 руб., далее 18,32 руб.; 21,19 руб.; 24,82 руб.; 27,15 руб.; 29,64 руб.; 38,22 руб.
И все эти гэпы на данный момент не закрыты.
Поскольку сейчас цена акций Сбербанка на порядок выше, то практически невероятно, чтобы эти гэпы когда-то будут закрыты.
Повторюсь: если смотреть не по разрыву между экстремумами, а сравнивать цены закрытия и открытия, тогда примеров незакрытых гэпов будет на порядок больше.
Очевидно, что идея неминуемого закрытия любого гэпа ложная.
И тем более неправильно рассчитывать, что гэп закроется в этот же день или на следующий. Таких опровергающих примеров можно найти «бесконечно» много.
Напротив, практический интерес представляют как раз особые гэпы, которые на соответствующем очень сильном движении (вверх или вниз) не закрываются.
Такие особые гэпы дают подсказки об очень сильных движениях и разворотных моментах рынка и применяются для извлечения прибыли на колебаниях цен в среднесрочном масштабе, когда прибыльная позиция удерживается от нескольких дней до месяца.
Именно в таком масштабе идёт торговля по моей Системе Биржевой Торговли, и моя стратегия в том числе учитывает и использует теорию особых гэпов.
Примечание. При желании, конечно, можно мою Систему «подкрутить» и использовать и в других масштабах (на более коротких тайм-фреймах или на более длинных), но тогда эффективность пострадает. И, в частности, теория особых гэпов в более крупных или в более малых масштабах уже не будет настолько применима, как сейчас.
Будете Вы использовать и учитывать особые гэпы или нет, в любом случае для получения регулярной прибыли от фондового рынка нужна эффективная стратегия биржевой торговли!
Варианты, как получить такую эффективную стратегию, смотрите в конце книги.
Большими суммами торговать невозможно?
При этом под большими суммами подразумевают 10—20 миллионов рублей, а вовсе не миллиарды.
Снова в первую очередь приведу пример из ныне далёкого 1987 года.